海龜股票交易系統(tǒng)的介紹

　　海龜股票交易系統(tǒng)（1）----交易系統(tǒng)的構(gòu)成

　　入行十多年，見過不少充滿靈性的投資人，選股能力非常出色，但是在買賣時機、投入資金多寡上的不足使得他們的盈利水平并不理想。沒有別的原因，是缺少一個交易系統(tǒng)。一個完整的交易系統(tǒng)，包括：· 市場----買賣什么

　　· 入市規(guī)模----買賣多少

　　· 入市----何時買賣

　　· 止損----何時賣退出虧損的股票

　　· 離市----何時賣出贏利的股票

　　· 策略----如何買賣

　　海龜交易系統(tǒng)的創(chuàng)始人是華爾街著名的商品投機家理查德· 丹尼斯，作為一個完整的交易系統(tǒng)，值得向投資者介紹。由于篇幅較長，將采用連載的方式詳細介紹。該交易系統(tǒng)創(chuàng)始人從事的市場是期貨和外匯市場，所以在介紹時我會把相應(yīng)的術(shù)語換成股市里大家耳熟能詳?shù)恼Z言。

　　海龜股票交易系統(tǒng)（2）----交易系統(tǒng)的核心概念：平均波動幅度

　　海龜將一個基于波動性的常數(shù)百分比用作測算買賣規(guī)模的標準。簡單說，就是以股價波動幅度來決定買賣數(shù)量的大小，波動劇烈的少量買賣，反之則大量買賣，因為波動大的股票，即使少量買賣，其預(yù)期的收益也比買入大量波動小的股票少。海龜將一個基于波動性的常數(shù)百分比用作測算買賣規(guī)模的標準。簡單說，就是以股價波動幅度來決定買賣數(shù)量的大小，波動劇烈的少量買賣，反之則大量買賣，因為波動大的股票，即使少量買賣，其預(yù)期的收益也不會比買入大量波動小的股票少。

　　海龜們得到了兩種不同卻有關(guān)系的突破系統(tǒng)法則，我們稱這兩個系統(tǒng)為系統(tǒng)一和系統(tǒng)二。我們完全可以按照自己的意愿自行決定將凈值配置在何種系統(tǒng)上。我們中的一些人選用系統(tǒng)二交易所有的凈值，一些人分別用凈值的50%選擇系統(tǒng)一，50%選擇系統(tǒng)二，而其他人則選擇了不同的組合。

　　系統(tǒng)一----以20日突破為基礎(chǔ)的偏短線系統(tǒng)

　　系統(tǒng)二----以55日突破為基礎(chǔ)的較簡單的長線系統(tǒng)

　　突破

　　突破定義為價格超過特定天數(shù)內(nèi)的最高價。因此，20日突破可定義為超過前20天的最高價。

　　海龜總是在當天突破發(fā)生時進行交易，而不會等到每日收盤或次日開盤。在開盤跳空的情況下，如果市場開盤超過了突破的價位，海龜一開盤就會買入股票。

　　系統(tǒng)一入市----只要有一個信號顯示價格超過前20天的最高價，海龜就會買入股票。如果價格超過20天的最高價，那么，海龜就會在相應(yīng)的股票上買入相應(yīng)的股數(shù)。

　　如果上次突破已導(dǎo)致贏利的交易，系統(tǒng)一的突破入市信號就會被忽視。注意：為了檢驗這個問題，上次突破被視為某種商品上最近一次的突破，而不管對那次突破是否實際被接受，或者因這項法則而被忽略。如果有贏利的10日離市之前，突破日之后的價格下跌了2ATR，那么，這一突破就會被視為失敗的突破。

　　上次突破的方向與這項法則無關(guān)。因此，虧損的多頭突破將使隨后新的突破被視為有效的突破。

　　然而，如果系統(tǒng)一的入市突破由于以前的交易已經(jīng)取得贏利而被忽略，還可以在55日突破時入市，以避免錯過主要的波動。這種55日突破被視為自動保險突破點（Failsafe Breakout point）。

　　如果你還沒有入市，在任何特定點位都會有一些價位會觸發(fā)空頭入市，在另外一些不同的較高價位會觸發(fā)多頭入市。如果上次突破失敗，那么，入市信號會更接近于現(xiàn)價（即20日突破），如果上次突破成功，在這種情況下入市信號可能會遠得多，位于55日突破處。

　　系統(tǒng)二入市----只要有一個信號顯示價格超過了前55日的最高價就買入。如果價格超過55日最高價，那么，海龜就會在相應(yīng)的商品上買入一個單位（即按照公式計算的買入股數(shù)）建立多頭頭寸。

　　無論以前的突破是成功還是失敗，所有系統(tǒng)二的突破都會被接受。

　　海龜股票交易系統(tǒng)（4）----加倉和止損（上）

　　加倉止損的設(shè)置

　　海龜交易系統(tǒng)規(guī)定任何一筆交易都不能出現(xiàn)2%以上的風險。海龜系統(tǒng)止損的好處由于海龜?shù)闹箵p以ATR為基礎(chǔ)，因此，它們能夠適應(yīng)市場的波動性。更不穩(wěn)定的市場有更寬的止損，但是，每個單位的買賣數(shù)量也會更少。這等于是把風險分散在所有的入市決策上，這樣會導(dǎo)致更好的多樣化和更為健全的風險管理。

　　海龜股票交易系統(tǒng)（6）----獲利出局

　　離市海龜對于贏利頭寸使用以突破為基礎(chǔ)的離市策略。

　　還有一個古老的說法：“落袋為安，你永遠不會破產(chǎn)。”海龜不會同意這種說法。過早地退出贏利頭寸，即過早地“落袋為安”，是采用趨勢跟隨系統(tǒng)交易時最為常見的錯誤之一。

　　價格從來不會直來直去；因此，如果你想趕上一段趨勢就有必要讓價格背離你運動。在趨勢的早期，這通�？赡芤馕吨�眼看著5%到10%可觀的利潤逐漸成為小幅虧損。在趨勢的中期，這可能意味著眼看著80%到100%的利潤下降40%到60%。減輕倉位°鎖定利潤±的誘惑可能會非常巨大。

　　海龜們知道，你在何時落袋為安會造成盈虧之間的不同。

　　以下是修改的公式化

　　{公稱名稱: 海龜交易系統(tǒng)---通達信主圖疊加并可以通過B1B2B3選股}

　　{N2日ATR-20N1高點突破HHV(N1)EMA N3}

　　{ 以EMA N3 做為多頭與空頭的標準}

　　LC:=REF(CLOSE,1);

　　TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX((HIGH - LC),(LC - LOW)));

　　ATR:=SMA(TR,N2,1);

　　AA:=(HHV(HIGH,N1) - (2 * ATR));

　　BB:=CROSS(CLOSE,REF(HHV(HIGH,N1),1));

　　SSS:=CROSS(MIN(EMA(CLOSE,13),AA),CLOSE);

　　BBB:=BARSLAST(BB);

　　SSSB:=BARSLAST(SSS);

　　B1:((BBB = 0) AND (REF(SSSB,1) < REF(BBB,1))) NODRAW;{買一}

　　B1B:=BARSLAST(B1);

　　B2:((((BB = 1) AND (B1B < SSSB)) AND (B1B > 0))

　　AND (COUNT(BB,SSSB) < 3)) NODRAW;{買二}

　　B2B:=BARSLAST(B2);

　　B3:((((BB = 1) AND (B2B < B1B)) AND (COUNT(BB,SSSB) < 4))

　　AND (COUNT(BB,SSSB) > 2)) NODRAW;{買三}

　　B3B:=BARSLAST(B3);

　　SS:=CROSS(MAX(AA,EMA(CLOSE,N3)),CLOSE);

　　SS1:=(((SS AND ((B3B < B2B) OR (B2B < B1B)))

　　AND (SSSB > B1B)) AND (COUNT(SS,B2B) < 2));{止損1}

　　SS1B:=BARSLAST(SS1);

　　SS2:=((((SS AND (SS1B < SSSB)) AND (B3B < B2B))

　　AND (SS1B > 0)) AND (COUNT(SS,B2B) < 3));{止損2}

　　SSSS:=(SSS AND (REF(SSSB,1) > REF(B1B,1)));{快賣}

　　DRAWICON((B1 = 1),(LOW - 0.1),1);

　　DRAWTEXT((B1 = 1),(LOW - 0.25),'買1/2'),COLORRED;

　　DRAWICON((B2 = 1),(LOW - 0.1),1);

　　DRAWTEXT((B2 = 1),(LOW - 0.25),'買1/3'),COLORRED;

　　DRAWICON((B3 = 1),(LOW - 0.1),1);

　　DRAWTEXT((B3 = 1),(LOW - 0.25),'買1/6'),COLORRED;

　　DRAWICON((SS1 = 1),(HIGH + 0.1),2);

　　DRAWTEXT((SS1 = 1),(HIGH + 0.25),'止1'),COLORYELLOW;

　　DRAWICON((SS2 = 1),(HIGH + 0.1),2);

　　DRAWTEXT((SS2 = 1),(HIGH + 0.25),'止2'),COLORYELLOW;

　　DRAWICON((SSSS = 1),(HIGH + 0.1),2);

　　DRAWTEXT((SSSS = 1),(HIGH + 0.25),'全止'),COLORYELLOW;

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