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海龜股票交易系統(tǒng)的介紹
海龜股票交易系統(tǒng)（1）----交易系統(tǒng)的構(gòu)成
入行十多年，見過不少充滿靈性的投資人，選股能力非常出色，但是在買賣時(shí)機(jī)、投入資金多寡上的不足使得他們的盈利水平并不理想。沒有別的原因，是缺少一個(gè)交易系統(tǒng)。一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，包括：· 市場----買賣什么
· 入市規(guī)模----買賣多少
· 入市----何時(shí)買賣
· 止損----何時(shí)賣退出虧損的股票
· 離市----何時(shí)賣出贏利的股票
· 策略----如何買賣
海龜交易系統(tǒng)的創(chuàng)始人是華爾街著名的商品投機(jī)家理查德· 丹尼斯，作為一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，值得向投資者介紹。由于篇幅較長，將采用連載的方式詳細(xì)介紹。該交易系統(tǒng)創(chuàng)始人從事的市場是期貨和外匯市場，所以在介紹時(shí)我會(huì)把相應(yīng)的術(shù)語換成股市里大家耳熟能詳?shù)恼Z言。
海龜股票交易系統(tǒng)（2）----交易系統(tǒng)的核心概念：平均波動(dòng)幅度
海龜將一個(gè)基于波動(dòng)性的常數(shù)百分比用作測算買賣規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)。簡單說，就是以股價(jià)波動(dòng)幅度來決定買賣數(shù)量的大小，波動(dòng)劇烈的少量買賣，反之則大量買賣，因?yàn)椴▌?dòng)大的股票，即使少量買賣，其預(yù)期的收益也比買入大量波動(dòng)小的股票少。海龜將一個(gè)基于波動(dòng)性的常數(shù)百分比用作測算買賣規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)。簡單說，就是以股價(jià)波動(dòng)幅度來決定買賣數(shù)量的大小，波動(dòng)劇烈的少量買賣，反之則大量買賣，因?yàn)椴▌?dòng)大的股票，即使少量買賣，其預(yù)期的收益也不會(huì)比買入大量波動(dòng)小的股票少。
海龜們得到了兩種不同卻有關(guān)系的突破系統(tǒng)法則，我們稱這兩個(gè)系統(tǒng)為系統(tǒng)一和系統(tǒng)二。我們完全可以按照自己的意愿自行決定將凈值配置在何種系統(tǒng)上。我們中的一些人選用系統(tǒng)二交易所有的凈值，一些人分別用凈值的50%選擇系統(tǒng)一，50%選擇系統(tǒng)二，而其他人則選擇了不同的組合。
系統(tǒng)一----以20日突破為基礎(chǔ)的偏短線系統(tǒng)
系統(tǒng)二----以55日突破為基礎(chǔ)的較簡單的長線系統(tǒng)
突破
突破定義為價(jià)格超過特定天數(shù)內(nèi)的最高價(jià)。因此，20日突破可定義為超過前20天的最高價(jià)。
海龜總是在當(dāng)天突破發(fā)生時(shí)進(jìn)行交易，而不會(huì)等到每日收盤或次日開盤。在開盤跳空的情況下，如果市場開盤超過了突破的價(jià)位，海龜一開盤就會(huì)買入股票。
系統(tǒng)一入市----只要有一個(gè)信號(hào)顯示價(jià)格超過前20天的最高價(jià)，海龜就會(huì)買入股票。如果價(jià)格超過20天的最高價(jià)，那么，海龜就會(huì)在相應(yīng)的股票上買入相應(yīng)的股數(shù)。
如果上次突破已導(dǎo)致贏利的交易，系統(tǒng)一的突破入市信號(hào)就會(huì)被忽視。注意：為了檢驗(yàn)這個(gè)問題，上次突破被視為某種商品上最近一次的突破，而不管對那次突破是否實(shí)際被接受，或者因這項(xiàng)法則而被忽略。如果有贏利的10日離市之前，突破日之后的價(jià)格下跌了2ATR，那么，這一突破就會(huì)被視為失敗的突破。
上次突破的方向與這項(xiàng)法則無關(guān)。因此，虧損的多頭突破將使隨后新的突破被視為有效的突破。
然而，如果系統(tǒng)一的入市突破由于以前的交易已經(jīng)取得贏利而被忽略，還可以在55日突破時(shí)入市，以避免錯(cuò)過主要的波動(dòng)。這種55日突破被視為自動(dòng)保險(xiǎn)突破點(diǎn)（Failsafe Breakout point）。
如果你還沒有入市，在任何特定點(diǎn)位都會(huì)有一些價(jià)位會(huì)觸發(fā)空頭入市，在另外一些不同的較高價(jià)位會(huì)觸發(fā)多頭入市。如果上次突破失敗，那么，入市信號(hào)會(huì)更接近于現(xiàn)價(jià)（即20日突破），如果上次突破成功，在這種情況下入市信號(hào)可能會(huì)遠(yuǎn)得多，位于55日突破處。
系統(tǒng)二入市----只要有一個(gè)信號(hào)顯示價(jià)格超過了前55日的最高價(jià)就買入。如果價(jià)格超過55日最高價(jià)，那么，海龜就會(huì)在相應(yīng)的商品上買入一個(gè)單位（即按照公式計(jì)算的買入股數(shù)）建立多頭頭寸。
無論以前的突破是成功還是失敗，所有系統(tǒng)二的突破都會(huì)被接受。
海龜股票交易系統(tǒng)（4）----加倉和止損（上）
加倉止損的設(shè)置
海龜交易系統(tǒng)規(guī)定任何一筆交易都不能出現(xiàn)2%以上的風(fēng)險(xiǎn)。海龜系統(tǒng)止損的好處由于海龜?shù)闹箵p以ATR為基礎(chǔ)，因此，它們能夠適應(yīng)市場的波動(dòng)性。更不穩(wěn)定的市場有更寬的止損，但是，每個(gè)單位的買賣數(shù)量也會(huì)更少。這等于是把風(fēng)險(xiǎn)分散在所有的入市決策上，這樣會(huì)導(dǎo)致更好的多樣化和更為健全的風(fēng)險(xiǎn)管理。
海龜股票交易系統(tǒng)（6）----獲利出局
離市海龜對于贏利頭寸使用以突破為基礎(chǔ)的離市策略。
還有一個(gè)古老的說法：“落袋為安，你永遠(yuǎn)不會(huì)破產(chǎn)�！焙｝敳粫�(huì)同意這種說法。過早地退出贏利頭寸，即過早地“落袋為安”，是采用趨勢跟隨系統(tǒng)交易時(shí)最為常見的錯(cuò)誤之一。
價(jià)格從來不會(huì)直來直去；因此，如果你想趕上一段趨勢就有必要讓價(jià)格背離你運(yùn)動(dòng)。在趨勢的早期，這通�？赡芤馕吨劭粗�5%到10%可觀的利潤逐漸成為小幅虧損。在趨勢的中期，這可能意味著眼看著80%到100%的利潤下降40%到60%。減輕倉位°鎖定利潤±的誘惑可能會(huì)非常巨大。
海龜們知道，你在何時(shí)落袋為安會(huì)造成盈虧之間的不同。
以下是修改的公式化
{公稱名稱: 海龜交易系統(tǒng)---通達(dá)信主圖疊加并可以通過B1B2B3選股}
{N2日ATR-20N1高點(diǎn)突破HHV(N1)EMA N3}
{ 以EMA N3 做為多頭與空頭的標(biāo)準(zhǔn)}
LC:=REF(CLOSE,1);
TR:=MAX((HIGH - LOW),MAX((HIGH - LC),(LC - LOW)));
ATR:=SMA(TR,N2,1);
AA:=(HHV(HIGH,N1) - (2 * ATR));
BB:=CROSS(CLOSE,REF(HHV(HIGH,N1),1));
SSS:=CROSS(MIN(EMA(CLOSE,13),AA),CLOSE);
BBB:=BARSLAST(BB);
SSSB:=BARSLAST(SSS);
B1:((BBB = 0) AND (REF(SSSB,1) < REF(BBB,1))) NODRAW;{買一}
B1B:=BARSLAST(B1);
B2:((((BB = 1) AND (B1B < SSSB)) AND (B1B > 0))
AND (COUNT(BB,SSSB) < 3)) NODRAW;{買二}
B2B:=BARSLAST(B2);
B3:((((BB = 1) AND (B2B < B1B)) AND (COUNT(BB,SSSB) < 4))
AND (COUNT(BB,SSSB) > 2)) NODRAW;{買三}
B3B:=BARSLAST(B3);
SS:=CROSS(MAX(AA,EMA(CLOSE,N3)),CLOSE);
SS1:=(((SS AND ((B3B < B2B) OR (B2B < B1B)))
AND (SSSB > B1B)) AND (COUNT(SS,B2B) < 2));{止損1}
SS1B:=BARSLAST(SS1);
SS2:=((((SS AND (SS1B < SSSB)) AND (B3B < B2B))
AND (SS1B > 0)) AND (COUNT(SS,B2B) < 3));{止損2}
SSSS:=(SSS AND (REF(SSSB,1) > REF(B1B,1)));{快賣}
DRAWICON((B1 = 1),(LOW - 0.1),1);
DRAWTEXT((B1 = 1),(LOW - 0.25),'買1/2'),COLORRED;
DRAWICON((B2 = 1),(LOW - 0.1),1);
DRAWTEXT((B2 = 1),(LOW - 0.25),'買1/3'),COLORRED;
DRAWICON((B3 = 1),(LOW - 0.1),1);
DRAWTEXT((B3 = 1),(LOW - 0.25),'買1/6'),COLORRED;
DRAWICON((SS1 = 1),(HIGH + 0.1),2);
DRAWTEXT((SS1 = 1),(HIGH + 0.25),'止1'),COLORYELLOW;
DRAWICON((SS2 = 1),(HIGH + 0.1),2);
DRAWTEXT((SS2 = 1),(HIGH + 0.25),'止2'),COLORYELLOW;
DRAWICON((SSSS = 1),(HIGH + 0.1),2);
DRAWTEXT((SSSS = 1),(HIGH + 0.25),'全止'),COLORYELLOW;
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